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#ARIMA models ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average Models) ARIMA (p,d,q) models Φ(B) 는 차수가 p인 B의 다항식: Φ(B) = 1+ Φ1B + Φ2 B2 + … + Φp Bp 𝜃 (B) 는 차수가 q인 B의 다항식: 𝜃 (B) = 1+ 𝜃1B + 𝜃2B2 + … + 𝜃𝑞B AR: p → 자기회귀모형의 차수 I: d → 차분한 횟수 MA: q → 이동평균모형의 차수 Sepecoal cases ARIMA(0,0,0): 백색잡음 (white noise) ARIMA(0,1,0) with no constant : 랜덤워크 (Random walk) ARIMA(0,1,0) with constant: 절편항 (drift term)이 ..