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정의 AR (Autoregressive model) : 시계열 yt를 종속변수로 그 이전 시점의 시계열 yt-1, … , yt-p 독립변수로 갖는 회귀모형의 형태 𝜀𝑡 normally distributed white noise (평균 = 0, 분산 = 1)으로 가정 즉 N(0,1^2) C는 dritf term(절편)을 의미 (상수항) p차 자기회귀모형이라 하며 AR(p)로 표시 시점 t에 있어서의 변동은 시점 t-1로부터 t-p까지의 영향을 받음 보통 p=1 또는 p=2까지 영향을 미치며 이를 AR(1), AR(2) 모형이라함 상수항이 없는 AR(1)과 AR(2) 모형 AR(p) 모형 Φ(계수값)에 따른 AR(1) 데이터 시뮬레이션 set.seed(12) y