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2020/06/12 - [time series] - 자기회귀모형 (Autoregressive models : AR) 식별법 자기회귀모형 (Autoregressive models : AR) 식별법 정의 AR (Autoregressive model) : 시계열 yt를 종속변수로 그 이전 시점의 시계열 yt-1, … , yt-p 독립변수로 갖는 회귀모형의 형태 𝜀𝑡 normally distributed white noise (평균 = 0, 분산 = 1)으로 가정 즉.. sodayeong.tistory.com 이전글과 이어집니다. 모형식별(correlogram 활용법) 이동평균모형 (Moving average models : MA) 정의 시점 t의 y는 예측오차 (forecast errors)의 가중이동평균으로..